PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		-1.60%16.16%10.17%17.00%-17.70%13.33%12.81%18.63%-8.01%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NWLSX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GMXAX превзошли акции NWLSX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.70% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NWLSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.91%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Destination 2035 Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с NWLSX:
NWLSX с VTTHXNWLSX с NWHQXNWLSX с GBIAXNWLSX с GMRAXNWLSX с FRQHXNWLSX с FFGZXNWLSX с NWHVX

Сравнение комиссий GMXAX и NWLSX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWLSX в 0.38%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NWLSX
Ранг доходности на риск NWLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.88

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.82

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.99

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NWLSX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NWLSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NWLSX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NWLSX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		8.60%8.36%14.07%7.04%2.15%9.62%5.85%6.95%11.27%7.78%6.64%5.43%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NWLSX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWLSX в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-52.58%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-7.91%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-29.54%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-30.59%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.93%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.65%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.81%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NWLSX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.43%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

6.73%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

11.05%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

12.93%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

13.71%

+7.57%