PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMXAX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMXAX с GENIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.18%/yr vs 13.46%/yr for GENIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.46% соответственно.

GMXAX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
7.84%
С начала года
14.81%
1 год
21.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.18%

GENIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.96%
С начала года
13.16%
1 год
24.96%
3 года*
23.81%
5 лет*
17.31%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMXAX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		14.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.16%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Correlation

The correlation between GMXAX and GENIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.82

The correlation between GMXAX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с NWXVXGMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с GRISXGMXAX с NWLSXGMXAX с NADCXGMXAX с MUIGX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с WOOPXGENIX с GONIXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

GMXAX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMXAXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.82

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.99

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

16.13

-7.16

GMXAX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и GENIX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMXAXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-39.35%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.44%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-19.20%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-20.74%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-39.35%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.19%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.61%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и GENIX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 3.45%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMXAXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.72%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.56%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.24%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.50%

+2.75%

Сравнение комиссий GMXAX и GENIX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и GENIX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности GENIX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.83%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.29%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%

Часто задаваемые вопросы

GMXAX and GENIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENIX has higher volatility (3.67%) compared to GMXAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMXAX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор