PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.08% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPX

Сравнение комиссий GMXAX и FZFLX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.43

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMXAX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и FZFLX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и FZFLX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-42.03%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.54%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.77%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-42.03%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.81%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и FZFLX

Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.32%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

16.31%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

24.32%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.78%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.91%

+0.37%