Сравнение GMWAX с SPGP
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.52%/yr vs 15.29%/yr for SPGP. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMWAX показывает доходность 14.18%, а SPGP немного ниже – 13.56%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.52% против 15.29% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.52%
- Всё время*
- 3.51%
SPGP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 14.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $13.39M | $11.76M | $9.10M |
Сравнение доходности по годам GMWAX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 14.18% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 13.56% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Correlation
The correlation between GMWAX and SPGP is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between GMWAX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
GMWAX
SPGP
Сравнение GMWAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMWAX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.75 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 6.70 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и SPGP
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWAX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -42.08% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -11.15% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -22.87% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -22.87% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -42.08% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -4.32% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.90% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и SPGP
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWAX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.98% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.23% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 15.74% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 18.66% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 21.22% | -10.88% |
Сравнение комиссий GMWAX и SPGP
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и SPGP
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPGP в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.36% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.78% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GMWAX and SPGP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGP has higher volatility (3.98%) compared to GMWAX (2.34%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs SPGP's -42.08%.
GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWAX и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор