PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.62%/yr vs 14.80%/yr for SPGP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.80% соответственно.

GMWAX

1 день
0.45%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.87%
3 года*
15.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.62%

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.73%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between GMWAX and SPGP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between GMWAX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIXGMWAX с PMFYX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

GMWAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.14

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.73

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.55

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

5.94

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.14

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и SPGP

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-42.08%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.15%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-22.87%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-22.87%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-42.08%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-4.36%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.90%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и SPGP

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

11.57%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

15.13%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

18.51%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

21.20%

-10.85%

Сравнение комиссий GMWAX и SPGP

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и SPGP

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and SPGP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to GMWAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs SPGP's -42.08%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор