Сравнение GMWAX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWAX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между GMWAX и SPGP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и SPGP
Основные характеристики
GMWAX:
1.11
SPGP:
0.99
GMWAX:
1.54
SPGP:
1.43
GMWAX:
1.20
SPGP:
1.18
GMWAX:
1.62
SPGP:
1.54
GMWAX:
4.05
SPGP:
4.23
GMWAX:
2.28%
SPGP:
3.48%
GMWAX:
8.34%
SPGP:
14.85%
GMWAX:
-77.25%
SPGP:
-42.08%
GMWAX:
-1.66%
SPGP:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 4.19% против 14.05% соответственно.
GMWAX
3.10%
2.72%
4.66%
8.62%
4.72%
4.19%
SPGP
3.41%
1.82%
10.30%
13.30%
12.75%
14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и SPGP
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMWAX и SPGP
GMWAX
SPGP
Сравнение GMWAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и SPGP
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPGP в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.90% | 5.05% | 5.47% | 3.78% | 6.17% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 3.27% | 3.96% | 3.94% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и SPGP
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и SPGP
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.53%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.