Сравнение GMWAX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 6.83% против 13.74% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и SPGP
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
GMWAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
GMWAX
SPGP
Сравнение GMWAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.40 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.73 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.61 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 2.47 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.40 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и SPGP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и SPGP
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и SPGP
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -42.08% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -15.00% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -22.87% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -42.08% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.95% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.39% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.72% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и SPGP
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.32% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 11.83% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 21.81% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 18.48% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 21.16% | -10.86% |