PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) is Global Allocation fund managed by GMO, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.61%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.93% соответственно.

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GMWAX and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GMWAX and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIXGMWAX с PMFYX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GMWAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
-0.18

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
-0.15

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.98

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

-0.27

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

-0.57

+17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

-0.18

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и BRK-B

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-53.86%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-9.42%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.95%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.58%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-29.57%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-11.33%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-11.07%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.46%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и BRK-B

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.72%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

10.70%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

14.32%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

17.11%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

19.43%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и BRK-B

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to GMWAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs BRK-B's -53.86%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор