PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWAX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWAX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.78% соответственно.

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с IPIRXGMWAX с GIOTXGMWAX с GOFIXGMWAX с GABFXGMWAX с LFMIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GMWAX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

-0.56

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

-0.65

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.68

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

-1.16

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.56

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между GMWAX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и BRK-B

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и BRK-B

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWAXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-53.86%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-14.95%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.58%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-29.57%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.36%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-11.07%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

8.72%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и BRK-B

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.25% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWAXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

11.14%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

18.30%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

17.20%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

19.45%

-9.15%