Сравнение GMWAX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.93% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GMGEX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GMGEX
Сравнение GMWAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.94 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.59 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 11.30 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GMGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GMGEX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GMGEX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -58.47% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.62% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -28.58% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -34.98% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.81% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -16.84% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.66% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GMGEX
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 4.25%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.09% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.78% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.72% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 14.74% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 16.02% | -5.72% |