Сравнение GMWAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.44% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и IPIRX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IPIRX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMWAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GMWAX
IPIRX
Сравнение GMWAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.02 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.52 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.98 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 4.41 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.02 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и IPIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и IPIRX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и IPIRX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -24.97% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.88% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -24.97% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -24.97% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.88% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -4.89% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и IPIRX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 6.50% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.05% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 10.73% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 9.69% | +0.61% |