GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX)
Информация о фонде
US3620071718
21 окт. 1996 г.
$5,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GMWAX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Global Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Global Asset Allocation Fund показал доход в 2.88% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Global Asset Allocation Fund составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
GMWAX
2.88%
4.06%
3.00%
8.12%
4.51%
4.00%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 2.88% | |||||||||||
| 2024 | -0.44% | 1.39% | 2.77% | -2.66% | 3.48% | -0.72% | 3.04% | 1.47% | 1.25% | -3.69% | 1.28% | -1.85% | 5.12% |
| 2023 | 5.80% | -2.35% | 1.27% | 0.89% | -2.09% | 3.98% | 3.13% | -2.10% | -1.63% | -2.87% | 6.37% | 5.36% | 16.17% |
| 2022 | -0.90% | -3.60% | -2.25% | -4.04% | 1.56% | -6.42% | 3.44% | -2.58% | -6.86% | 3.32% | 7.80% | -1.94% | -12.70% |
| 2021 | 0.56% | 1.69% | 2.35% | 1.87% | 2.44% | -1.18% | -1.14% | 0.97% | -2.30% | 0.56% | -2.48% | 3.68% | 7.03% |
| 2020 | -1.94% | -4.08% | -11.49% | 6.71% | 2.29% | 2.20% | 3.47% | 1.72% | -1.41% | -0.93% | 7.14% | 3.79% | 6.15% |
| 2019 | 5.54% | 0.74% | 0.99% | 1.61% | -2.94% | 4.12% | -0.39% | -1.48% | 2.10% | 2.21% | 0.93% | 3.29% | 17.70% |
| 2018 | 3.59% | -2.91% | -0.66% | -0.63% | -0.36% | -1.53% | 2.02% | -0.64% | 0.40% | -4.74% | 0.90% | -2.62% | -7.21% |
| 2017 | 1.98% | 1.87% | 1.35% | 1.20% | 1.57% | 0.28% | 1.58% | 1.05% | 0.49% | 1.95% | 0.30% | 1.10% | 15.73% |
| 2016 | -2.63% | -0.54% | 5.00% | 0.73% | -0.21% | 0.41% | 3.16% | 0.60% | 0.73% | -0.83% | -1.07% | 1.12% | 6.45% |
| 2015 | 0.74% | 3.49% | -2.84% | 2.10% | -0.54% | -1.53% | -5.00% | -4.24% | -2.52% | 4.03% | -0.69% | -1.70% | -8.78% |
| 2014 | -1.97% | 3.06% | 0.68% | 1.43% | 1.41% | 0.82% | -5.28% | 0.86% | -2.13% | -0.26% | 1.05% | -3.33% | -3.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GMWAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.74 | $1.10 | $2.12 | $1.37 | $1.34 | $1.12 | $0.83 | $0.96 | $1.13 | $1.28 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.05% | 5.47% | 3.78% | 6.17% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 3.27% | 3.96% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.83 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.13 |
| 2014 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Global Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 77.25%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1593 торговые сессии.
Текущая просадка GMO Global Asset Allocation Fund составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.25% | 9 окт. 1997 г. | 238 | 7 сент. 1998 г. | 1593 | 23 дек. 2004 г. | 1831 |
| -67.94% | 11 авг. 1997 г. | 16 | 1 сент. 1997 г. | 18 | 25 сент. 1997 г. | 34 |
| -67.42% | 27 февр. 1997 г. | 22 | 28 мар. 1997 г. | 28 | 7 мая 1997 г. | 50 |
| -66.76% | 23 мая 1997 г. | 2 | 26 мая 1997 г. | 1 | 27 мая 1997 г. | 3 |
| -66.67% | 17 февр. 1997 г. | 1 | 17 февр. 1997 г. | 1 | 18 февр. 1997 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Global Asset Allocation Fund составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.