График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Global Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) показал доход в 1.62% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWAX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GMO Global Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GMWAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 29 дек. 1997 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.23% | 4.37% | -6.59% | 1.62% | |||||||||
| 2025 | 2.41% | 0.92% | 0.00% | 0.55% | 2.71% | 3.29% | 0.41% | 3.68% | 1.86% | 1.23% | 2.65% | 1.57% | 23.40% |
| 2024 | -0.44% | 1.39% | 2.77% | -2.66% | 3.48% | -0.72% | 3.04% | 1.47% | 1.25% | -3.69% | 1.28% | -6.42% | 0.23% |
| 2023 | 5.80% | -2.35% | 1.27% | 0.89% | -2.09% | 3.98% | 3.13% | -2.10% | -1.63% | -2.87% | 6.37% | 5.36% | 16.17% |
| 2022 | -0.90% | -3.60% | -2.25% | -4.04% | 1.56% | -6.42% | 3.44% | -2.58% | -6.86% | 3.32% | 7.80% | -1.94% | -12.71% |
| 2021 | 0.56% | 1.69% | 2.35% | 1.87% | 2.44% | -1.18% | -1.14% | 0.97% | -2.30% | 0.56% | -2.48% | 3.68% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
GMO Global Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.26%, бета — 0.43, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 67.59% снижения S&P 500 Index, но только в 51.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.26%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 51.33%
- Участие в снижении
- 67.59%
Комиссия
Комиссия GMWAX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.90 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 6.61 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMWAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $0.04 | $1.74 | $1.09 | $2.12 | $1.37 | $1.34 | $1.12 | $0.83 | $0.66 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.80% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO Global Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
Текущая просадка GMO Global Asset Allocation Fund составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.69% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1161 | 16 окт. 2013 г. | 1500 |
| -35.52% | 8 окт. 1997 г. | 994 | 21 сент. 2001 г. | 804 | 1 дек. 2004 г. | 1798 |
| -25.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -23.96% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 478 | 4 янв. 2018 г. | 883 |
| -22.47% | 8 июн. 2021 г. | 333 | 30 сент. 2022 г. | 358 | 6 мар. 2024 г. | 691 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...