- ISIN
- US3620071718
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 21 окт. 1996 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции GMWAX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMWAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) показал доход в 12.73% с начала года и 29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWAX составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Global Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMWAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GMWAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 29 дек. 1997 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.23% | 4.37% | -5.02% | 4.43% | 3.73% | 0.71% | 12.73% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.92% | 0.00% | 0.55% | 2.71% | 3.29% | 0.41% | 3.68% | 1.86% | 1.23% | 2.65% | 1.57% | 23.40% |
| 2024 | -0.44% | 1.39% | 2.77% | -2.66% | 3.48% | -0.72% | 3.04% | 1.47% | 1.25% | -3.69% | 1.28% | -6.42% | 0.23% |
| 2023 | 5.80% | -2.35% | 1.27% | 0.89% | -2.09% | 3.98% | 3.13% | -2.10% | -1.63% | -2.87% | 6.37% | 5.36% | 16.17% |
| 2022 | -0.90% | -3.60% | -2.25% | -4.04% | 1.56% | -6.42% | 3.44% | -2.58% | -6.86% | 3.32% | 7.80% | -1.94% | -12.71% |
| 2021 | 0.56% | 1.69% | 2.35% | 1.87% | 2.44% | -1.18% | -1.14% | 0.97% | -2.30% | 0.56% | -2.48% | 3.68% | 7.03% |
Метрики бенчмарка
GMO Global Asset Allocation Fund has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.43, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 67.58% of S&P 500 Index downside but only 51.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 51.31%
- Участие в снижении
- 67.58%
Комиссия
Комиссия GMWAX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 13.52 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $0.04 | $1.74 | $1.09 | $2.12 | $1.37 | $1.34 | $1.12 | $0.83 | $0.66 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Global Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.52%сент. 2001 г. | 3y 11mo | 3y 2mo | 7y 1moокт. 1997 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -25.12%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.96%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.47%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moиюнь 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| GMWAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -56.78% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.10% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -18.90% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -33.92% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.72% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMWAX
Добавьте GMO Global Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMWAX