GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX)
Информация о фонде
| ISIN | US3620071718 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 21 окт. 1996 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GMWAX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GMWAX с BRK-B, GMWAX с SPGP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Global Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Global Asset Allocation Fund показал доход в 5.08% с начала года и 17.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Global Asset Allocation Fund составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.08% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.10% | 4.87% |
| 6 месяцев | 12.45% | 17.88% |
| 1 год | 17.14% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.06% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.24% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.44% | 1.39% | 2.77% | -2.66% | 5.08% | ||||||||
| 2023 | 5.80% | -2.35% | 1.27% | 0.89% | -2.09% | 3.98% | 3.13% | -2.10% | -1.63% | -2.87% | 6.37% | 5.36% | 16.17% |
| 2022 | -0.90% | -3.60% | -2.25% | -4.04% | 1.56% | -6.42% | 3.44% | -2.58% | -6.86% | 3.32% | 7.80% | -1.94% | -12.71% |
| 2021 | 0.56% | 1.69% | 2.35% | 1.87% | 2.44% | -1.18% | -1.14% | 0.97% | -2.30% | 0.56% | -2.48% | 3.68% | 7.03% |
| 2020 | -1.94% | -4.08% | -11.49% | 6.71% | 2.29% | 2.20% | 3.47% | 1.72% | -1.41% | -0.94% | 7.14% | 3.79% | 6.15% |
| 2019 | 5.54% | 0.74% | 0.99% | 1.60% | -2.94% | 4.12% | -0.39% | -1.48% | 2.10% | 2.21% | 0.93% | 3.29% | 17.70% |
| 2018 | 3.59% | -2.91% | -0.66% | -0.63% | -0.36% | -1.53% | 2.02% | -0.64% | 0.40% | -4.74% | 0.90% | -2.61% | -7.21% |
| 2017 | 1.98% | 1.87% | 1.35% | 1.20% | 1.57% | 0.28% | 1.58% | 1.05% | 0.49% | 1.95% | 0.30% | 1.10% | 15.73% |
| 2016 | -2.63% | -0.54% | 5.01% | 0.73% | -0.21% | 0.41% | 2.37% | 0.60% | 0.73% | -0.83% | -1.07% | 1.12% | 5.64% |
| 2015 | 0.74% | 3.49% | -2.84% | 2.10% | -0.54% | -1.53% | -0.28% | -4.24% | -2.52% | 4.03% | -0.70% | -1.70% | -4.25% |
| 2014 | -1.97% | 3.06% | 0.68% | 1.43% | 1.41% | 0.82% | -1.54% | 0.86% | -2.13% | -0.26% | 1.05% | -1.97% | 1.28% |
| 2013 | 2.54% | -0.00% | 1.10% | 2.45% | -0.62% | -2.05% | 2.78% | -1.59% | 3.24% | 2.96% | 0.68% | 0.58% | 12.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GMWAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Global Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $1.09 | $2.12 | $1.37 | $1.34 | $1.12 | $0.83 | $0.73 | $2.68 | $3.14 | $0.85 |
Дивидендный доход | 5.21% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.50% | 9.40% | 9.67% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Global Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.83 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $2.68 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $3.14 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Global Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 77.25%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1567 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.25% | 9 окт. 1997 г. | 238 | 7 сент. 1998 г. | 1567 | 18 нояб. 2004 г. | 1805 |
| -67.94% | 11 авг. 1997 г. | 16 | 1 сент. 1997 г. | 18 | 25 сент. 1997 г. | 34 |
| -67.42% | 27 февр. 1997 г. | 22 | 28 мар. 1997 г. | 30 | 9 мая 1997 г. | 52 |
| -66.76% | 23 мая 1997 г. | 2 | 26 мая 1997 г. | 1 | 27 мая 1997 г. | 3 |
| -66.67% | 17 февр. 1997 г. | 1 | 17 февр. 1997 г. | 1 | 18 февр. 1997 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Global Asset Allocation Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.