PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWAX с GOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с GOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GOFIX (GMO Resources Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.62%/yr vs 14.42%/yr for GOFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.72%/yr for GOFIX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 36.01%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.42% соответственно.

GMWAX

1 день
0.45%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.87%
3 года*
15.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.62%

GOFIX

1 день
1.59%
1 месяц
2.05%
С начала года
36.01%
6 месяцев
36.89%
1 год
77.40%
3 года*
12.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.73%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
GOFIX
GMO Resources Fund		36.01%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%

Correlation

The correlation between GMWAX and GOFIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GMWAX and GOFIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

GMO Resources Fund

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с PMFYX
Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMOQX

Доходность на риск

GMWAX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWAXGOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
4.03

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
4.93

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.64

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

13.39

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

41.88

-25.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWAX vs. GOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOFIX равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWAXGOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

4.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GOFIX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXGOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-51.77%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.04%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-41.28%

+28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-45.10%

+22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-45.98%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.59%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.93%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GOFIX

Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 3.04%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXGOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.96%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

14.05%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

20.06%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

25.18%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

25.33%

-14.98%

Сравнение комиссий GMWAX и GOFIX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GOFIX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GOFIX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.22%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and GOFIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (3.96%) compared to GMWAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GOFIX's -51.77%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор