Сравнение GMWAX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.66% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и PMFYX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
GMWAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
GMWAX
PMFYX
Сравнение GMWAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.46 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 11.71 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.14 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и PMFYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и PMFYX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и PMFYX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -24.23% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.09% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -13.62% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -24.23% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.12% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.62% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.53% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и PMFYX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.29% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 4.14% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 7.16% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 7.23% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 7.60% | +2.70% |