PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.80% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий GMUEX и VIVIX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GMUEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.09

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.56

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.53

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

6.90

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMUEX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и VIVIX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и VIVIX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-59.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.29%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-17.12%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.80%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.82%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.31%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.50%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и VIVIX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.80%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.69%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

14.88%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

13.92%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.74%

+2.71%