Сравнение GMOM с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
GMOM и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и TAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 11.40% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.84% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.84%.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и TAIL
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Доходность на риск
GMOM vs. TAIL — Ранг доходности на риск
GMOM
TAIL
Сравнение GMOM c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.15 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.38 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.11 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 0.14 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.15 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.47 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.43 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и TAIL составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и TAIL
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TAIL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и TAIL
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -52.36% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -16.24% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -38.44% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -47.42% | +41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -28.72% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 13.33% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и TAIL
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.35% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.08% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.83% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.89% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 15.06% | -2.30% |