PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMOM с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с TAIL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.47%/yr vs -8.73%/yr for TAIL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.50%.

GMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
2.57%
С начала года
8.08%
1 год
22.56%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.87%

TAIL

1 день
0.62%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-5.85%
С начала года
-6.50%
1 год
-7.58%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.08%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%12.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.50%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between GMOM and TAIL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с TZINXGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

GMOM vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOMTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.89

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.25

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.63

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

-1.34

+8.68

GMOM vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TAIL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-52.36%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.02%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-21.60%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-38.44%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-51.73%

+46.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-29.40%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.69%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TAIL

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.02%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.69%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

8.54%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.89%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

14.86%

-1.94%

Сравнение комиссий GMOM и TAIL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TAIL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TAIL в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.51%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.93%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and TAIL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.73%) compared to TAIL (2.02%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.47% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.47% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TAIL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.51% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.59% for TAIL.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор