PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.06%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%11.40%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between GMOM and TAIL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов GMOM и TAIL

Секторы
GMOM
TAIL

Энергетика

20.7%
3.5%

Промышленность

16.1%
8.3%

Сырьевые материалы

15.6%
1.8%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммунальные услуги

11.0%
2.4%

Технологии

8.4%
35.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Здравоохранение

1.1%
8.5%

Энергетика

GMOM
20.7%
TAIL
3.5%

Промышленность

GMOM
16.1%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
TAIL
1.8%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
TAIL
11.8%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
TAIL
2.4%

Технологии

GMOM
8.4%
TAIL
35.6%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
TAIL
10.1%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
TAIL
11.2%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
TAIL
4.9%

Недвижимость

GMOM
2.2%
TAIL
1.9%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
TAIL
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

GMOM vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.11

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-1.58

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.85

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-2.13

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.11

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.48

+0.98

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TAIL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-52.36%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.99%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-20.69%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-38.44%

+19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-51.65%

+49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-29.13%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.40%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TAIL

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

0.87%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

6.44%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

8.51%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.90%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

14.94%

-2.12%

Сравнение комиссий GMOM и TAIL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TAIL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and TAIL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.06% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.59% for TAIL.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор