Сравнение GMOM с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
GMOM и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.32% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.56% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
SYLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SYLD
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
GMOM vs. SYLD — Ранг доходности на риск
GMOM
SYLD
Сравнение GMOM c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.87 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.39 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.35 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 5.25 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.87 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и SYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SYLD
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SYLD
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -45.36% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.59% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.62% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -45.36% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.98% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.72% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.84% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SYLD
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.02% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.48% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 21.53% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 20.90% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 22.96% | -10.20% |