Сравнение GMOM с PXI
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. GMOM is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 10 years, GMOM returned 6.87%/yr vs 6.27%/yr for PXI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 6.87% против 6.27% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 6.87%
PXI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 31.30%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам GMOM и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.08% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 31.30% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
Correlation
The correlation between GMOM and PXI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between GMOM and PXI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. PXI — Ранг доходности на риск
GMOM
PXI
Сравнение GMOM c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.05 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.31 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и PXI
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -85.08% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.40% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -30.74% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -33.47% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -79.55% | +54.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.35% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -29.30% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.53% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и PXI
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.73%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 6.55% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 17.53% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 22.33% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 33.07% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 36.98% | -24.06% |
Сравнение комиссий GMOM и PXI
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и PXI
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PXI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.25% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and PXI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXI has higher volatility (6.55%) compared to GMOM (3.73%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PXI's -85.08%.
On 10-year performance, GMOM leads with 6.87% vs 6.27% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 6.87% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.25% for PXI.
They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.60% for PXI.
PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор