PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMOM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 6.87% против 6.27% соответственно.


GMOM

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
2.57%
С начала года
8.08%
1 год
22.56%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.87%

PXI

1 день
1.53%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
23.28%
С начала года
31.30%
1 год
37.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
20.67%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и PXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.08%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
31.30%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between GMOM and PXI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GMOM and PXI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

GMOM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMOMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.05

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

8.31

-0.97

GMOM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOM и PXI

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и PXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMOMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-85.08%

+60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-12.40%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-30.74%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-33.47%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-79.55%

+54.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.35%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-29.30%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.53%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и PXI

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.73%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMOMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.55%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

17.53%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

22.33%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

33.07%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

36.98%

-24.06%

Сравнение комиссий GMOM и PXI

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и PXI

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PXI в 1.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.51%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.25%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы


GMOM and PXI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.55%) compared to GMOM (3.73%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, GMOM leads with 6.87% vs 6.27% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 6.87% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.25% for PXI.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор