Сравнение GMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
GMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 7.31% против 14.08% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и MTUM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
GMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GMOM
MTUM
Сравнение GMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.42 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.82 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 6.83 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и MTUM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и MTUM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и MTUM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -34.08% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -12.26% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -32.28% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -34.08% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.28% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.26% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и MTUM
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.49% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 14.74% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 23.02% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.39% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 20.83% | -8.07% |