Сравнение GMOM с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
GMOM и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.98% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.11% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
GVAL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и GVAL
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
GMOM vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GMOM
GVAL
Сравнение GMOM c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.90 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.42 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 12.79 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и GVAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и GVAL
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и GVAL
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -46.82% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.50% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.83% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -46.82% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.43% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -14.04% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.07% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.35% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.36% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.33% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.31% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.18% | -6.42% |