Сравнение GMOM с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
GMOM и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -2.17% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и GDMA
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
GMOM vs. GDMA — Ранг доходности на риск
GMOM
GDMA
Сравнение GMOM c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.45 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.21 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.65 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.55 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и GDMA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и GDMA
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и GDMA
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -16.66% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -6.44% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -12.74% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.40% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.78% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.21% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и GDMA
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.68% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.89% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.13% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 9.43% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 10.82% | +1.94% |