PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.06%/yr vs 7.48%/yr for GDMA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-2.17%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between GMOM and GDMA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.58

The correlation between GMOM and GDMA shifts across timeframes, from 0.54 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMOM и GDMA

Секторы
GMOM
GDMA

Энергетика

20.7%
10.0%

Промышленность

16.1%
14.4%

Сырьевые материалы

15.6%
9.0%

Финансовые услуги

12.0%
14.5%

Коммунальные услуги

11.0%
2.4%

Технологии

8.4%
23.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Здравоохранение

1.1%
5.5%

Энергетика

GMOM
20.7%
GDMA
10.0%

Промышленность

GMOM
16.1%
GDMA
14.4%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
GDMA
9.0%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
GDMA
14.5%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
GDMA
2.4%

Технологии

GMOM
8.4%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
GDMA
8.8%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
GDMA
7.0%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
GDMA
3.5%

Недвижимость

GMOM
2.2%
GDMA
1.6%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
GDMA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

GMOM vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.33

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.05

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.07

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

11.28

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GMOM и GDMA

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-16.66%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.53%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-7.53%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-12.74%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.92%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.78%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и GDMA

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.23%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

6.25%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.08%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

13.16%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

9.68%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

10.98%

+1.84%

Сравнение комиссий GMOM и GDMA

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и GDMA

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and GDMA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to GMOM (3.23%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 7.06% for GMOM. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Gadsden. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор