Сравнение GMOM с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GMOM и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOM имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции GAA немного впереди с 7.46%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и GAA
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
GMOM vs. GAA — Ранг доходности на риск
GMOM
GAA
Сравнение GMOM c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.03 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.70 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.87 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 11.69 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и GAA
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и GAA
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -26.57% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -7.18% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.47% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -26.57% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.40% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.90% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.76% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и GAA
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.81% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.24% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 10.34% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 11.27% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.05% | +1.71% |