Сравнение GMOM с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
GMOM и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 5.39% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOM показывает доходность 8.03%, а DBMF немного выше – 8.09%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и DBMF
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
GMOM vs. DBMF — Ранг доходности на риск
GMOM
DBMF
Сравнение GMOM c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.98 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.35 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 18.69 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и DBMF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и DBMF
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и DBMF
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -20.39% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -6.10% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -20.39% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.63% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.70% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.42% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и DBMF
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.20% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.10% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 12.09% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.66% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 12.48% | +0.28% |