PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.06%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOM показывает доходность 11.82%, а DBMF немного выше – 11.95%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%5.39%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between GMOM and DBMF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.34

Over the past year, GMOM and DBMF have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GMOM и DBMF

Секторы
GMOM
DBMF

Энергетика

20.7%
3.9%

Промышленность

16.1%
8.4%

Сырьевые материалы

15.6%
2.2%

Финансовые услуги

12.0%
12.5%

Коммунальные услуги

11.0%
2.3%

Технологии

8.4%
29.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.1%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Здравоохранение

1.1%
12.7%

Энергетика

GMOM
20.7%
DBMF
3.9%

Промышленность

GMOM
16.1%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
DBMF
2.2%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
DBMF
12.5%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
DBMF
2.3%

Технологии

GMOM
8.4%
DBMF
29.8%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
DBMF
11.0%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
DBMF
8.6%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
DBMF
6.1%

Недвижимость

GMOM
2.2%
DBMF
2.5%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
DBMF
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

GMOM vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.49

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.27

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.97

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

18.33

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GMOM и DBMF

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-20.39%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.10%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.60%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-20.39%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.41%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.58%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.65%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и DBMF

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.18%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.77%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

12.17%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.52%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

12.41%

+0.41%

Сравнение комиссий GMOM и DBMF

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и DBMF

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and DBMF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.37% vs 7.06% for GMOM. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.37% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор