Сравнение GMOM с ARP
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. Both are actively managed. Over the past 3 years, GMOM returned 11.69%/yr vs 13.74%/yr for ARP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 6.44%.
GMOM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.06%
ARP
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOM и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 5.91% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -0.34% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.44% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
Correlation
The correlation between GMOM and ARP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between GMOM and ARP shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. ARP — Ранг доходности на риск
GMOM
ARP
Сравнение GMOM c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.10 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 7.49 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ARP
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -10.13% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.13% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -10.13% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -4.90% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -1.85% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.84% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ARP
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.26%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.78% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.92% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 14.64% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.42% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 10.42% | +2.49% |
Сравнение комиссий GMOM и ARP
GMOM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ARP
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ARP в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.14% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.54% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and ARP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (5.78%) compared to GMOM (5.26%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.74% vs 11.69% for GMOM. On fees, GMOM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.74% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 1.54% for GMOM.
GMOM is categorized as Momentum, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and PMV. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 1.42% for ARP.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор