Сравнение GMOM с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
GMOM и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | 0.95% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 5.13%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и ARP
GMOM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
GMOM vs. ARP — Ранг доходности на риск
GMOM
ARP
Сравнение GMOM c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.08 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.20 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.32 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.22 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и ARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ARP
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ARP
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -10.13% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -10.13% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.89% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.77% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.39% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ARP
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.89% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.69% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.70% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.15% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 10.15% | +2.61% |