Сравнение ARP с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
ARP и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и TDSB
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
ARP vs. TDSB — Ранг доходности на риск
ARP
TDSB
Сравнение ARP c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.67 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.21 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.19 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.28 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между ARP и TDSB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и TDSB
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и TDSB
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -19.56% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -6.02% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.70% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.36% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.50% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и TDSB
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 2.63% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 5.11% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 7.49% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.38% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 7.58% | +2.57% |