PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARP и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.08%.


ARP

1 день
-2.15%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.15%
1 год
20.70%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*

TDSB

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.51%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.62%
3 года*
8.44%
5 лет*
1.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и TDSB


2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.18%18.33%13.79%3.66%-0.82%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF
3.08%12.95%3.56%4.71%-0.58%

Correlation

The correlation between ARP and TDSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.56

Over the past year, ARP and TDSB have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

ARP vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARPTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.73

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

10.22

-2.81

ARP vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARP и TDSB

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и TDSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARPTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-19.56%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-4.64%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-6.84%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.29%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-9.07%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.24%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и TDSB

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARPTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.29%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

5.38%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

6.32%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

7.36%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

7.55%

+2.84%

Сравнение комиссий ARP и TDSB

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и TDSB

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности TDSB в 2.16%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.16%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF
2.16%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы


ARP and TDSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (5.60%) compared to TDSB (2.29%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs TDSB's -19.56%.

On 3-year performance, ARP leads with 13.53% vs 8.44% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.53% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 2.16% for TDSB.

They also come from different issuers: PMV and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор