Сравнение GMMA с TDSB
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while TDSB is actively managed. Over the past year, GMMA returned 7.95% vs 13.01% for TDSB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 3.36%.
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 8.95% | 0.22% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.36% | 12.95% | -3.42% |
Correlation
The correlation between GMMA and TDSB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between GMMA and TDSB shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GMMA
TDSB
Сравнение GMMA c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.81 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.40 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и TDSB
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -19.56% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -4.64% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.01% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -9.06% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.25% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и TDSB
GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.36% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 5.40% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 6.35% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.37% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.55% | -0.22% |
Сравнение комиссий GMMA и TDSB
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и TDSB
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TDSB в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.15% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and TDSB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMMA has higher volatility (3.09%) compared to TDSB (2.36%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs TDSB's -19.56%.
On 1-year performance, TDSB leads with 13.01% vs 7.95% for GMMA. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDSB has performed better with a 13.01% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.15% for TDSB.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор