PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с TDSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while TDSB is actively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 14.94% for TDSB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 4.87%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.32%
1 месяц
0.57%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и TDSB

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.87%12.95%-3.23%

Correlation

The correlation between GMMA and TDSB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.37

The correlation between GMMA and TDSB shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMMA и TDSB

Секторы
GMMA
TDSB

Технологии

35.6%
19.6%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.5%
32.8%

Промышленность

8.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
33.1%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

GMMA
35.6%
TDSB
19.6%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
TDSB
0.1%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
TDSB
5.6%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
TDSB
4.4%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
TDSB
32.8%

Промышленность

GMMA
8.3%
TDSB
1.0%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
TDSB
2.7%

Энергетика

GMMA
3.5%
TDSB
0.2%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
TDSB
33.1%

Недвижимость

GMMA
1.9%
TDSB
0.0%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
TDSB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO

Доходность на риск

GMMA vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMATDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.51

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.45

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.23

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.83

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMATDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.32

+0.79

Просадки

Сравнение просадок GMMA и TDSB

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMATDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-19.56%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.64%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.59%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-9.12%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.17%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и TDSB

GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMATDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

5.02%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

5.98%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

7.32%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

7.53%

-0.43%

Сравнение комиссий GMMA и TDSB

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и TDSB

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TDSB в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.12%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and TDSB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMMA has higher volatility (1.85%) compared to TDSB (1.63%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs TDSB's -19.56%.

On 1-year performance, TDSB leads with 14.94% vs 11.11% for GMMA. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDSB has performed better with a 14.94% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.12% for TDSB.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.69% for TDSB.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор