Сравнение GMMA с TDSB
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) — оба биржевые фонды: GMMA — это Tactical Allocation, активно управляемый GammaRoad Capital Partners, а TDSB — Actively Managed, активно управляемый Exchange Traded Concepts. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 18.28% у TDSB. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. GMMA взимает 0.75% в год против 0.69% у TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и TDSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 4.16%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 4.16% | 12.95% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и TDSB составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GMMA
TDSB
Сравнение GMMA c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.10 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.26 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.22 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 17.98 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.10 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и TDSB
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -19.56% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -4.64% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.26% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.32% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.09% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и TDSB
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.72% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 5.10% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 5.98% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 7.38% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 7.57% | -0.37% |
Сравнение комиссий GMMA и TDSB
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и TDSB
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TDSB в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.13% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |