PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с TACK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while TACK is actively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 14.32% for TACK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 5.73%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.32%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и TACK

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		5.73%10.93%-0.47%

Correlation

The correlation between GMMA and TACK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between GMMA and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMMA и TACK

Секторы
GMMA
TACK

Технологии

35.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.3%

Здравоохранение

8.5%
16.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.7%

Энергетика

3.5%
16.4%

Коммунальные услуги

2.4%
16.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
14.5%

Технологии

GMMA
35.6%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
TACK

-

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
TACK
12.2%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
TACK
2.3%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
TACK
16.1%

Промышленность

GMMA
8.3%
TACK
16.1%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
TACK
16.7%

Энергетика

GMMA
3.5%
TACK
16.4%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
TACK
16.8%

Недвижимость

GMMA
1.9%
TACK

-

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
TACK
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с CORO
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

GMMA vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMATACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.52

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.17

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.46

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.73

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMATACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.52

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GMMA и TACK

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMATACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-14.49%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.85%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-4.23%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.86%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и TACK

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMATACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.45%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

7.10%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

9.49%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

11.24%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

11.24%

-4.14%

Сравнение комиссий GMMA и TACK

GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и TACK

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TACK в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.20%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and TACK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TACK has higher volatility (2.45%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, TACK leads with 14.32% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TACK has performed better with a 14.32% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.20% for TACK.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Fairlead. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.76% for TACK.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор