Сравнение GMMA с XRLX
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, GMMA returned 7.97% vs 13.91% for XRLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 5.57%.
GMMA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.75% | 8.95% | 0.22% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.57% | 7.85% | 3.71% |
Correlation
The correlation between GMMA and XRLX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between GMMA and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. XRLX — Ранг доходности на риск
GMMA
XRLX
Сравнение GMMA c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.22 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 9.55 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMA и XRLX
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -15.33% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.28% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.58% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.70% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.46% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и XRLX
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 3.11%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.02% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 7.47% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 8.83% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 11.16% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 11.16% | -3.82% |
Сравнение комиссий GMMA и XRLX
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и XRLX
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности XRLX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.63% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and XRLX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRLX has higher volatility (4.02%) compared to GMMA (3.11%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs XRLX's -15.33%.
On 1-year performance, XRLX leads with 13.91% vs 7.97% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 13.91% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.63% for XRLX.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and FundX. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.63% for XRLX.
XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор