PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while XRLX is actively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 17.55% for XRLX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 7.78%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и XRLX

2026 (YTD)20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%3.75%

Correlation

The correlation between GMMA and XRLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between GMMA and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMMA и XRLX

Секторы
GMMA
XRLX

Технологии

35.6%
36.8%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
6.6%

Промышленность

8.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

GMMA
35.6%
XRLX
36.8%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
XRLX
12.1%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
XRLX
11.9%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
XRLX
10.0%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
XRLX
6.6%

Промышленность

GMMA
8.3%
XRLX
7.1%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
XRLX
4.9%

Энергетика

GMMA
3.5%
XRLX
3.3%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
XRLX
3.2%

Недвижимость

GMMA
1.9%
XRLX
1.4%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
XRLX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с ALLWGMMA с TACKGMMA с CORO
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

GMMA vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMAXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.13

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.81

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.67

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMAXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.41

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GMMA и XRLX

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMAXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-15.33%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-6.28%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.54%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.70%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и XRLX

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMAXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.55%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

6.64%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

8.10%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

11.04%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

11.04%

-3.94%

Сравнение комиссий GMMA и XRLX

GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и XRLX

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and XRLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.55%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, XRLX leads with 17.55% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 17.55% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.57% for XRLX.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and FundX. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.63% for XRLX.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор