Сравнение GMMA с XRLX
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и XRLX (FundX Conservative ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 18.75% у XRLX. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 1.63% у XRLX.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и XRLX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 1.44%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
XRLX FundX Conservative ETF | 1.44% | 7.85% | 3.75% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и XRLX составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между GMMA и XRLX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. XRLX — Ранг доходности на риск
GMMA
XRLX
Сравнение GMMA c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.33 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.31 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.30 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 14.91 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.33 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и XRLX
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и XRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -15.33% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.28% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.33% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.78% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.39% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и XRLX
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.12% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 6.60% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 8.13% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.16% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.16% | -3.96% |
Сравнение комиссий GMMA и XRLX
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и XRLX
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности XRLX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.73% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |