Сравнение GMMA с MOOD
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 37.63% у MOOD. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 0.68% у MOOD.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и MOOD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 9.54%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 9.54% | 30.39% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и MOOD составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между GMMA и MOOD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.55 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. MOOD — Ранг доходности на риск
GMMA
MOOD
Сравнение GMMA c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.74 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.16 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.02 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 13.51 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.74 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и MOOD
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -14.34% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.71% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -4.83% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.30% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.89% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и MOOD
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.04% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 12.82% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 13.84% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.13% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.13% | -4.93% |
Сравнение комиссий GMMA и MOOD
GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и MOOD
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MOOD в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.37% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |