PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с ELM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while ELM is actively managed. Over the past year, GMMA returned 11.11% vs 19.20% for ELM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 7.63%.

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и ELM

2026 (YTD)2025
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%5.18%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%

Correlation

The correlation between GMMA and ELM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between GMMA and ELM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMMA и ELM

Секторы
GMMA
ELM

Технологии

35.6%
22.0%

Финансовые услуги

11.8%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

1.9%
4.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.4%

Технологии

GMMA
35.6%
ELM
22.0%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
ELM
18.3%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
ELM
6.6%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
ELM
9.1%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
ELM
8.3%

Промышленность

GMMA
8.3%
ELM
12.6%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
ELM
5.2%

Энергетика

GMMA
3.5%
ELM
4.8%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
ELM
3.0%

Недвижимость

GMMA
1.9%
ELM
4.7%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
ELM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с TACKGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с CORO
Часто сравнивают с ELM:
ELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTYELM с RHRX

Доходность на риск

GMMA vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMAELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.06

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.91

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.57

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

10.64

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMMA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMA и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMAELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.49

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GMMA и ELM

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMAELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-9.02%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-7.52%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.51%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.32%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.81%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и ELM

Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.85%, в то время как у Elm Market Navigator ETF (ELM) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMAELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.51%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

7.51%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

9.36%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

10.26%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

10.26%

-3.16%

Сравнение комиссий GMMA и ELM

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и ELM

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GMMA and ELM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.51%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, GMMA dropped -5.21% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.20% vs 11.11% for GMMA. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.20% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Elm. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.24% for ELM.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор