PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с GDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с GDT

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. GMMA взимает 0.75% в год против 0.30% у GDT.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и GDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

GMMA

1 день
0.74%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDT

1 день
1.93%
1 месяц
-3.09%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и GDT

2026 (YTD)
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		-1.89%
GDT
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund		-0.63%

Корреляция

Корреляция между GMMA и GDT составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с COROGMMA с ALLWGMMA с DWATGMMA с LEXIGMMA с ONOFGMMA с RHRXGMMA с TACK
Часто сравнивают с GDT:
GDT с ESBGGDT с TBFGGDT с MOODGDT с IGLDGDT с ONOFGDT с RHTXGDT с LEXI

Доходность на риск

GMMA vs. GDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c GDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMAGDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. GDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMAGDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.07

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GMMA и GDT

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и GDT.

Загрузка...

Показатели просадок

GMMAGDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

-18.06%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-9.29%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-7.94%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и GDT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMMAGDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

40.07%

-35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

40.07%

-32.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

40.07%

-32.87%

Сравнение комиссий GMMA и GDT

GMMA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и GDT

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GDT в 0.09%

TTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.83%3.00%0.57%
GDT
WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund		0.09%0.00%0.00%