- ISIN
- US45259A7046
- CUSIP
- 45259A704
- Эмитент
- GammaRoad Capital Partners
- Дата выпуска
- 16 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции GMMA — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) показал доход в 1.98% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев.
GammaRoad Market Navigation ETF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GMMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GMMA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.01% | -2.96% | 2.34% | 3.57% | -1.74% | 1.98% | ||||||
| 2025 | 3.24% | 0.12% | -2.09% | 0.67% | -0.52% | 2.18% | 1.03% | 1.38% | 1.32% | 0.92% | 0.16% | 0.30% | 8.95% |
| 2024 | 0.60% | 0.02% | 2.90% | -3.21% | 0.22% |
Метрики бенчмарка
GammaRoad Market Navigation ETF has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.27, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2024.
- This ETF participated in 47.13% of S&P 500 Index downside but only 36.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.38 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 36.44%
- Участие в снижении
- 47.13%
Комиссия
Комиссия GMMA составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMMA имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.46 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 10.92 | -2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GammaRoad Market Navigation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.64 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.70% | 3.00% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GammaRoad Market Navigation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.64 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GammaRoad Market Navigation ETF показал максимальную просадку в 5.21%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
Текущая просадка GammaRoad Market Navigation ETF составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -5.21%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 12d | 1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.21%март 2025 г. | 1mo 18d | 4mo 13d | 6mo 1dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.39%апр. 2026 г. | 2mo 7d | 1mo | 3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.89%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.66%нояб. 2025 г. | 22d | 15d | 1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GMMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -56.78% | +51.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.21% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.71% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.04% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMMA
Добавьте GammaRoad Market Navigation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMMA