Сравнение GMMA с LEXI
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 33.13% у LEXI. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GMMA взимает 0.75% в год против 1.00% у LEXI.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и LEXI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 5.38%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 8.95% | 0.49% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 5.38% | 19.23% | 2.63% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и LEXI составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.76 |
Корреляция между GMMA и LEXI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.76 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. LEXI — Ранг доходности на риск
GMMA
LEXI
Сравнение GMMA c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.27 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.44 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 21.32 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и LEXI
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и LEXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -22.01% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.12% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.33% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.69% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и LEXI
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.18% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 8.87% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 11.21% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.74% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.74% | -7.54% |
Сравнение комиссий GMMA и LEXI
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и LEXI
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности LEXI в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.90% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |