PortfoliosLab logo
Сравнение GMED с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMED и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GMED и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.93%
396.98%
GMED
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

1.18

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

GMED:

2.12

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

GMED:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GMED:

1.01

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GMED:

4.33

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GMED:

9.51%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

GMED:

34.87%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GMED:

-22.18%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMED имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции SPY немного отстают с 12.04%.


GMED

С начала года

-12.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-2.13%

1 год

43.66%

5 лет

7.96%

10 лет

12.08%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMED, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GMED: 1.18
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино GMED, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GMED: 2.12
SPY: 0.87
Коэффициент Омега GMED, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMED: 1.28
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GMED, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GMED: 1.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GMED, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GMED: 4.33
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.52
GMED
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и SPY

GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMED
Globus Medical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GMED и SPY

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-9.86%
GMED
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и SPY

Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 13.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
15.12%
GMED
SPY