PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMED с ALGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMED и ALGN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GMED с ALGN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMED или ALGN.

Доходность

Сравнение доходности GMED и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMED:

-0.30

ALGN:

-0.72

Коэф-т Сортино

GMED:

-0.10

ALGN:

-0.89

Коэф-т Омега

GMED:

0.98

ALGN:

0.90

Коэф-т Кальмара

GMED:

-0.24

ALGN:

-0.36

Коэф-т Мартина

GMED:

-0.70

ALGN:

-1.22

Индекс Язвы

GMED:

13.70%

ALGN:

23.57%

Дневная вол-ть

GMED:

36.91%

ALGN:

41.03%

Макс. просадка

GMED:

-47.91%

ALGN:

-92.80%

Текущая просадка

GMED:

-36.58%

ALGN:

-75.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMED:

$8.02B

ALGN:

$13.27B

EPS

GMED:

$1.33

ALGN:

$5.58

Коэффициент P/E

GMED:

44.28

ALGN:

32.80

Коэффициент PEG

GMED:

1.70

ALGN:

0.99

Коэффициент P/S

GMED:

3.19

ALGN:

3.33

Коэффициент P/B

GMED:

1.95

ALGN:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

GMED:

$2.51B

ALGN:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMED:

$1.43B

ALGN:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

GMED:

$486.48M

ALGN:

$804.14M

Доходность по периодам

С начала года, GMED показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции GMED уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.24% соответственно.

GMED

С начала года

-28.45%

1 месяц

-17.54%

6 месяцев

-30.87%

1 год

-11.13%

3 года

-3.86%

5 лет

1.61%

10 лет

8.80%

ALGN

С начала года

-13.22%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

-22.27%

1 год

-29.46%

3 года

-13.30%

5 лет

-5.93%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Globus Medical, Inc.

Align Technology, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMED и ALGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMED
Ранг риск-скорректированной доходности GMED, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMED, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMED c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMED на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ALGN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMED и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMED и ALGN

Ни GMED, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMED и ALGN

Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ALGN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMED и ALGN

Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMED и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
598.12M
979.26M
(GMED) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMED и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globus Medical, Inc. и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
67.3%
69.5%
(GMED) Валовая рентабельность
(ALGN) Валовая рентабельность
GMED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 402.72M при выручке в 598.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

GMED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 598.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

GMED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.46M при выручке в 598.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.