PortfoliosLab logo
Сравнение ALGN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALGN и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
959.21%
531.13%
ALGN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.52

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ALGN:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.51

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ALGN:

30.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ALGN:

-74.88%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGN имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции SPY немного впереди с 12.04%.


ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-1.40%

10 лет

11.82%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -1.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.52
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.83
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.51
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.51
ALGN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и SPY

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и SPY

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.88%
-9.89%
ALGN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и SPY

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
15.12%
ALGN
SPY