Сравнение ALGN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность -16.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.10% соответственно.
ALGN
-16.71%
8.25%
-9.58%
5.03%
-3.63%
14.92%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ALGN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.28 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 21.36% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 38.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -92.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -68.73% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALGN и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и SPY
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и SPY
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и SPY
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.