Сравнение ALGN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.96% против 13.15% соответственно.
ALGN
-18.30%
3.38%
-14.27%
3.98%
-4.00%
14.96%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ALGN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 38.06% | 12.19% |
| Макс. просадка | -92.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -69.33% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALGN и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и VOO
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и VOO
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и VOO
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.