PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALGN с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALGN и WST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ALGN и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,119.30%
7,185.60%
ALGN
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.52

WST:

-0.13

Коэф-т Сортино

ALGN:

-0.54

WST:

0.09

Коэф-т Омега

ALGN:

0.94

WST:

1.01

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.27

WST:

-0.12

Коэф-т Мартина

ALGN:

-0.85

WST:

-0.25

Индекс Язвы

ALGN:

23.01%

WST:

19.57%

Дневная вол-ть

ALGN:

37.33%

WST:

38.73%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

WST:

-55.52%

Текущая просадка

ALGN:

-71.08%

WST:

-29.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$17.08B

WST:

$24.21B

EPS

ALGN:

$5.87

WST:

$6.75

Цена/прибыль

ALGN:

38.98

WST:

49.52

PEG коэффициент

ALGN:

1.35

WST:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.96B

WST:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$811.39M

WST:

$743.90M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -22.97%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 14.05% против 20.49% соответственно.


ALGN

С начала года

-22.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-23.00%

5 лет

-5.02%

10 лет

14.05%

WST

С начала года

-5.66%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-6.41%

5 лет

17.32%

10 лет

20.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALGN c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.52-0.13
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.540.09
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.01
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.12
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.85-0.25
ALGN
WST

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WST равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
-0.13
ALGN
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и WST

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.24%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и WST

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.08%
-29.19%
ALGN
WST

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и WST

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.87%
6.80%
ALGN
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab