PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с WST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или WST.

Корреляция

Корреляция между ALGN и WST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
959.21%
4,622.55%
ALGN
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.01

WST:

-0.82

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.52

WST:

-0.90

Коэф-т Омега

ALGN:

0.83

WST:

0.83

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.51

WST:

-0.76

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.35

WST:

-1.80

Индекс Язвы

ALGN:

30.55%

WST:

24.88%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

WST:

54.63%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

ALGN:

-74.88%

WST:

-54.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.42B

WST:

$15.41B

EPS

ALGN:

$5.62

WST:

$6.37

Коэффициент P/E

ALGN:

32.62

WST:

33.68

Коэффициент PEG

ALGN:

1.10

WST:

3.59

Коэффициент P/S

ALGN:

3.36

WST:

5.32

Коэффициент P/B

ALGN:

3.50

WST:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

WST:

$685.60M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.03% соответственно.

ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-1.40%

10 лет

11.82%

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-40.36%

5 лет

1.86%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -1.01
WST: -0.82
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.52
WST: -0.90
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.83
WST: 0.83
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.51
WST: -0.76
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.35
WST: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WST равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.82
ALGN
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и WST

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и WST

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.88%
-54.13%
ALGN
WST

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и WST

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
15.01%
ALGN
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию