PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGN с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с MCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGN (Align Technology, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, ALGN returned 7.90%/yr vs 15.88%/yr for MCK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 7.90% против 15.88% соответственно.

ALGN

1 день
4.07%
1 месяц
-0.25%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.30%
1 год
-6.50%
3 года*
-17.99%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
7.90%

MCK

1 день
2.36%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-6.85%
1 год
7.13%
3 года*
24.74%
5 лет*
31.88%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGN и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGN
Align Technology, Inc.		7.77%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%
MCK
McKesson Corporation		-7.54%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between ALGN and MCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г.

0.24

The correlation between ALGN and MCK shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.05B

MCK:

$92.88B

EPS

ALGN:

$5.96

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

ALGN:

28.22

MCK:

19.72

Коэффициент P/S

ALGN:

2.96

MCK:

0.23

Коэффициент P/B

ALGN:

2.90

MCK:

13.43

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.10B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.77B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$776.15M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Align Technology, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с XLV
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

ALGN vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGNMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.25

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.60

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.26

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.72

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGN vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGNMCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.32

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ALGN и MCK

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGNMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.30%

-82.84%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-27.17%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.59%

-27.17%

-40.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.89%

-27.17%

-55.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.89%

-44.23%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.94%

-23.89%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-28.65%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

9.86%

+13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и MCK

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGNMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

9.96%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

22.82%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.64%

28.99%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.55%

24.18%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

28.81%

+20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и MCK

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.04B
96.30B
(ALGN) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.8%
4.2%
Активы портфеля
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALGN and MCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (12.44%) compared to MCK (9.96%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGN и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор