PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALGN с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с MCK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALGN (Align Technology, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALGN in Medical Devices, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, ALGN returned 7.97%/yr vs 16.47%/yr for MCK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 7.97% против 16.47% соответственно.

ALGN

1 день
-1.57%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
4.05%
С начала года
14.26%
1 год
-6.22%
3 года*
-21.61%
5 лет*
-21.95%
10 лет*
7.97%

MCK

1 день
5.65%
1 месяц
7.11%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
2.76%
1 год
18.02%
3 года*
27.48%
5 лет*
35.50%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGN и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGN
Align Technology, Inc.		14.26%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%
MCK
McKesson Corporation		2.76%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between ALGN and MCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г.

0.24

The correlation between ALGN and MCK shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.78B

MCK:

$98.50B

EPS

ALGN:

$5.98

MCK:

$38.53

Коэффициент P/E

ALGN:

29.85

MCK:

21.84

Коэффициент P/S

ALGN:

3.13

MCK:

0.26

Коэффициент P/B

ALGN:

3.08

MCK:

14.93

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.10B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.77B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$776.15M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Align Technology, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с XLV
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

ALGN vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGNMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.60

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.13

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.67

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.51

-1.76

ALGN vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALGN и MCK

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGNMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.83%

-82.84%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-27.17%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.59%

-27.17%

-40.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.89%

-27.17%

-55.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.89%

-44.23%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.56%

-15.41%

-60.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.09%

-28.62%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

12.00%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и MCK

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGNMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

9.72%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.58%

24.50%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.15%

30.14%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.94%

24.49%

+25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.25%

28.88%

+20.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и MCK

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
96.30B
(ALGN) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.8%
4.2%
Активы портфеля
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

ALGN and MCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (14.62%) compared to MCK (9.72%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGN и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор