PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с MCK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или MCK.

Корреляция

Корреляция между ALGN и MCK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.53%
2,487.15%
ALGN
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.95

MCK:

1.14

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.38

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

ALGN:

0.84

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.48

MCK:

1.30

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.27

MCK:

3.21

Индекс Язвы

ALGN:

30.44%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

ALGN:

-74.75%

MCK:

-3.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.98B

MCK:

$87.12B

EPS

ALGN:

$5.72

MCK:

$21.74

Коэффициент P/E

ALGN:

30.98

MCK:

31.84

Коэффициент PEG

ALGN:

1.04

MCK:

1.19

Коэффициент P/S

ALGN:

3.24

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

ALGN:

3.30

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 20.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGN имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции MCK немного впереди с 12.64%.

ALGN

С начала года

-11.63%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-14.86%

1 год

-41.27%

5 лет

-0.82%

10 лет

12.17%

MCK

С начала года

20.93%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

36.64%

1 год

29.17%

5 лет

38.62%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -0.95
MCK: 1.14
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.38
MCK: 1.56
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.84
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.48
MCK: 1.30
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.27
MCK: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
1.14
ALGN
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и MCK

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и MCK

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.75%
-3.98%
ALGN
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и MCK

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.54%
8.90%
ALGN
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию