PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с VRSK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или VRSK.

Корреляция

Корреляция между ALGN и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,025.54%
993.81%
ALGN
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.01

VRSK:

1.35

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.52

VRSK:

1.82

Коэф-т Омега

ALGN:

0.83

VRSK:

1.28

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.51

VRSK:

2.28

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.35

VRSK:

6.86

Индекс Язвы

ALGN:

30.55%

VRSK:

4.30%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

VRSK:

21.86%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

ALGN:

-74.88%

VRSK:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.42B

VRSK:

$40.03B

EPS

ALGN:

$5.62

VRSK:

$6.66

Коэффициент P/E

ALGN:

32.62

VRSK:

42.95

Коэффициент PEG

ALGN:

1.10

VRSK:

3.83

Коэффициент P/S

ALGN:

3.36

VRSK:

13.89

Коэффициент P/B

ALGN:

3.50

VRSK:

399.91

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

VRSK:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

VRSK:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.55% соответственно.

ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-1.40%

10 лет

11.82%

VRSK

С начала года

4.02%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

8.40%

1 год

30.11%

5 лет

14.27%

10 лет

14.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -1.01
VRSK: 1.35
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.52
VRSK: 1.82
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.83
VRSK: 1.28
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.51
VRSK: 2.28
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.35
VRSK: 6.86

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
1.35
ALGN
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и VRSK

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM202420232022202120202019
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.57%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и VRSK

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.88%
-6.24%
ALGN
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и VRSK

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
10.57%
ALGN
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию