PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с VRSK

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или VRSK.

Корреляция

Корреляция между ALGN и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.77

VRSK:

1.13

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.09

VRSK:

1.65

Коэф-т Омега

ALGN:

0.88

VRSK:

1.26

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.40

VRSK:

2.84

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.30

VRSK:

6.00

Индекс Язвы

ALGN:

24.85%

VRSK:

4.35%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.51%

VRSK:

21.21%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

ALGN:

-74.20%

VRSK:

-0.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.65B

VRSK:

$43.30B

EPS

ALGN:

$5.50

VRSK:

$6.78

Коэффициент P/E

ALGN:

34.23

VRSK:

45.66

Коэффициент PEG

ALGN:

1.02

VRSK:

4.18

Коэффициент P/S

ALGN:

3.43

VRSK:

14.78

Коэффициент P/B

ALGN:

3.60

VRSK:

352.06

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.98B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$728.07M

VRSK:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.00% соответственно.

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.46%

10 лет

12.27%

VRSK

С начала года

12.57%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

10.57%

1 год

23.75%

5 лет

15.17%

10 лет

16.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и VRSK

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM202420232022202120202019
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.52%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и VRSK

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и VRSK

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
979.26M
753.00M
(ALGN) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
69.5%
69.4%
(ALGN) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.