Сравнение ALGN с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или VRSK.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и VRSK
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 14.90% против 16.76% соответственно.
ALGN
-18.77%
1.31%
-15.70%
3.41%
-3.95%
14.90%
VRSK
18.45%
5.24%
12.31%
18.41%
15.07%
16.76%
Фундаментальные показатели
| ALGN | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.16B | $40.66B |
| EPS | $5.86 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 39.23 | 44.50 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 1.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.79B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $811.39M | $1.51B |
Основные характеристики
| ALGN | VRSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 38.28% | 19.50% |
| Макс. просадка | -92.80% | -30.88% |
| Текущая просадка | -69.51% | -2.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALGN и VRSK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и VRSK
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и VRSK
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и VRSK
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности