Сравнение ALGN с VRSK
ALGN (Align Technology, Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, ALGN returned 7.90%/yr vs 8.98%/yr for VRSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции ALGN уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.98% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
VRSK
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам ALGN и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.33% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between ALGN and VRSK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ALGN and VRSK has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.05B
VRSK:
$24.34B
ALGN:
$5.96
VRSK:
$6.56
ALGN:
28.22
VRSK:
27.42
ALGN:
2.96
VRSK:
8.04
ALGN:
$4.10B
VRSK:
$3.10B
ALGN:
$2.77B
VRSK:
$2.09B
ALGN:
$776.15M
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. VRSK — Ранг доходности на риск
ALGN
VRSK
Сравнение ALGN c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.86 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.40 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.39 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и VRSK
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -50.81% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -50.70% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -50.81% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -50.81% | -32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -50.81% | -32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -43.55% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -7.19% | -30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 31.30% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и VRSK
Align Technology, Inc. (ALGN) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 12.44% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 12.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 25.30% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 31.48% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 24.31% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 24.00% | +25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и VRSK
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и VRSK
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and VRSK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.44%) compared to VRSK (12.00%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs VRSK's -50.81%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор