PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с FIS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или FIS.

Корреляция

Корреляция между ALGN и FIS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALGN и FIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,074.97%
775.26%
ALGN
FIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.01

FIS:

0.45

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.52

FIS:

0.79

Коэф-т Омега

ALGN:

0.83

FIS:

1.12

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.51

FIS:

0.23

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.35

FIS:

1.18

Индекс Язвы

ALGN:

30.55%

FIS:

10.48%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.81%

FIS:

27.30%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

FIS:

-67.65%

Текущая просадка

ALGN:

-74.88%

FIS:

-43.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.42B

FIS:

$41.98B

EPS

ALGN:

$5.62

FIS:

$1.42

Коэффициент P/E

ALGN:

32.62

FIS:

55.82

Коэффициент PEG

ALGN:

1.10

FIS:

0.70

Коэффициент P/S

ALGN:

3.36

FIS:

4.15

Коэффициент P/B

ALGN:

3.50

FIS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

FIS:

$7.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

FIS:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

FIS:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 11.82% против 3.95% соответственно.

ALGN

С начала года

-12.07%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-40.67%

5 лет

-1.40%

10 лет

11.82%

FIS

С начала года

-1.32%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-10.78%

1 год

16.05%

5 лет

-7.12%

10 лет

3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и FIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIS
Ранг риск-скорректированной доходности FIS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALGN: -1.01
FIS: 0.45
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALGN: -1.52
FIS: 0.79
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALGN: 0.83
FIS: 1.12
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALGN: -0.51
FIS: 0.23
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALGN: -1.35
FIS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
0.45
ALGN
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и FIS

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.87%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и FIS

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.88%
-43.82%
ALGN
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и FIS

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.38%
15.24%
ALGN
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию