PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALGN с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALGN и FIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.36%
14.42%
ALGN
FIS

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью 48.81%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 15.08% против 5.79% соответственно.


ALGN

С начала года

-18.36%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-17.61%

1 год

8.25%

5 лет (среднегодовая)

-3.82%

10 лет (среднегодовая)

15.08%

FIS

С начала года

48.81%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

13.49%

1 год

64.96%

5 лет (среднегодовая)

-6.63%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

Фундаментальные показатели


ALGNFIS
Рыночная капитализация$16.36B$47.17B
EPS$5.86$0.97
Цена/прибыль37.3990.33
PEG коэффициент1.320.67
Общая выручка (12 мес.)$3.96B$10.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.78B$3.82B
EBITDA (12 мес.)$668.71M$3.31B

Основные характеристики


ALGNFIS
Коэф-т Шарпа0.243.22
Коэф-т Сортино0.624.43
Коэф-т Омега1.071.53
Коэф-т Кальмара0.131.07
Коэф-т Мартина0.4326.41
Индекс Язвы20.99%2.55%
Дневная вол-ть38.09%20.94%
Макс. просадка-92.80%-67.65%
Текущая просадка-69.35%-38.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALGN и FIS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALGN c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.273.22
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.664.43
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.53
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.141.07
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4826.41
ALGN
FIS

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
3.22
ALGN
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и FIS

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALGN
Align Technology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.82%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ALGN и FIS

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.35%
-38.14%
ALGN
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и FIS

Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.72%
5.39%
ALGN
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию