PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALGN с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALGNALGM
Дох-ть с нач. г.19.68%-10.93%
Дох-ть за 1 год7.09%-42.22%
Дох-ть за 3 года-14.04%2.99%
Коэф-т Шарпа0.16-0.95
Дневная вол-ть47.46%42.46%
Макс. просадка-92.80%-52.85%
Current Drawdown-55.07%-48.86%

Фундаментальные показатели


ALGNALGM
Рыночная капитализация$23.99B$5.18B
Прибыль на акцию$5.81$1.14
Цена/прибыль54.9823.52
PEG коэффициент1.991.87
Выручка (12 мес.)$3.86B$1.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.64B$411.80M
EBITDA (12 мес.)$799.04M$300.50M

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

С начала года, ALGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью -10.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-24.89%
52.32%
ALGN
ALGM

Сравнение акций, фондов или ETF


Align Technology, Inc.

Allegro MicroSystems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALGN
Align Technology, Inc.
0.16
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
-0.95

Сравнение коэффициента Шарпа ALGN и ALGM

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALGN и ALGM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.16
-0.95
ALGN
ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALGM в -52.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALGN и ALGM


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.07%
-48.86%
ALGN
ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 8.01%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.01%
12.19%
ALGN
ALGM