Сравнение ALGN с ALGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или ALGM.
Основные характеристики
ALGN | ALGM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.68% | -10.93% |
Дох-ть за 1 год | 7.09% | -42.22% |
Дох-ть за 3 года | -14.04% | 2.99% |
Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.95 |
Дневная вол-ть | 47.46% | 42.46% |
Макс. просадка | -92.80% | -52.85% |
Current Drawdown | -55.07% | -48.86% |
Фундаментальные показатели
ALGN | ALGM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $23.99B | $5.18B |
Прибыль на акцию | $5.81 | $1.14 |
Цена/прибыль | 54.98 | 23.52 |
PEG коэффициент | 1.99 | 1.87 |
Выручка (12 мес.) | $3.86B | $1.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.64B | $411.80M |
EBITDA (12 мес.) | $799.04M | $300.50M |
Корреляция
Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и ALGM
С начала года, ALGN показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью -10.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Align Technology, Inc. | 0.16 | ||||
Allegro MicroSystems, Inc. | -0.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и ALGM
Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALGN и ALGM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALGM в -52.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALGN и ALGM
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и ALGM
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 8.01%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.