PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALGN с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.65%
21.98%
ALGN
ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.52

ALGM:

-0.56

Коэф-т Сортино

ALGN:

-0.54

ALGM:

-0.59

Коэф-т Омега

ALGN:

0.94

ALGM:

0.93

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.27

ALGM:

-0.44

Коэф-т Мартина

ALGN:

-0.85

ALGM:

-1.20

Индекс Язвы

ALGN:

23.01%

ALGM:

23.34%

Дневная вол-ть

ALGN:

37.33%

ALGM:

49.95%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

ALGN:

-71.08%

ALGM:

-59.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$17.08B

ALGM:

$4.06B

EPS

ALGN:

$5.87

ALGM:

-$0.14

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.96B

ALGM:

$849.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

ALGM:

$417.53M

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$811.39M

ALGM:

$87.94M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -22.97%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью -28.68%.


ALGN

С начала года

-22.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-23.00%

5 лет

-5.02%

10 лет

14.05%

ALGM

С начала года

-28.68%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-21.97%

1 год

-29.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.52-0.56
Коэффициент Сортино ALGN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.54-0.59
Коэффициент Омега ALGN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.93
Коэффициент Кальмара ALGN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.44
Коэффициент Мартина ALGN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.85-1.20
ALGN
ALGM

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGM равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
-0.56
ALGN
ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.08%
-59.05%
ALGN
ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) имеют волатильность 12.87% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.87%
12.36%
ALGN
ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab