Сравнение ALGN с ALGM
ALGN (Align Technology, Inc.) and ALGM (Allegro MicroSystems, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while ALGM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ALGN returned -21.99%/yr vs 14.77%/yr for ALGM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и ALGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 103.26%.
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
ALGM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 103.26%
- 6 месяцев
- 86.05%
- 1 год
- 91.47%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и ALGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 22.40% |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | 103.26% | 20.68% | -27.78% | 0.83% | -17.03% | 35.71% | 50.62% |
Correlation
The correlation between ALGN and ALGM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.05B
ALGM:
$9.94B
ALGN:
$5.96
ALGM:
-$0.08
ALGN:
2.96
ALGM:
11.18
ALGN:
2.90
ALGM:
10.39
ALGN:
$4.10B
ALGM:
$890.10M
ALGN:
$2.77B
ALGM:
$411.97M
ALGN:
$776.15M
ALGM:
$60.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. ALGM — Ранг доходности на риск
ALGN
ALGM
Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | ALGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.35 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.93 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.74 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.30 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и ALGM
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -68.65% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -39.22% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -68.65% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -68.65% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | 0.00% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -31.97% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 18.62% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и ALGM
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 12.44%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | ALGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 21.15% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 43.52% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 53.16% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 49.97% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 51.48% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и ALGM
Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и ALGM
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ALGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.28M при выручке в 243.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.41M при выручке в 243.19M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ALGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.49M при выручке в 243.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and ALGM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGM has higher volatility (21.15%) compared to ALGN (12.44%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs ALGM's -68.65%.
ALGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и ALGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор