PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALGN с ALGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с ALGM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или ALGM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-0.77

ALGM:

-0.12

Коэф-т Сортино

ALGN:

-1.09

ALGM:

0.40

Коэф-т Омега

ALGN:

0.88

ALGM:

1.05

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.40

ALGM:

-0.05

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.30

ALGM:

-0.12

Индекс Язвы

ALGN:

24.85%

ALGM:

28.93%

Дневная вол-ть

ALGN:

40.51%

ALGM:

64.50%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

ALGM:

-68.65%

Текущая просадка

ALGN:

-74.20%

ALGM:

-47.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$13.65B

ALGM:

$5.07B

EPS

ALGN:

$5.50

ALGM:

-$0.39

Коэффициент P/S

ALGN:

3.43

ALGM:

6.99

Коэффициент P/B

ALGN:

3.60

ALGM:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.98B

ALGM:

$725.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.79B

ALGM:

$321.53M

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$728.07M

ALGM:

-$8.39M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 25.85%.

ALGN

С начала года

-9.70%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-30.65%

5 лет

-3.46%

10 лет

12.27%

ALGM

С начала года

25.85%

1 месяц

52.33%

6 месяцев

44.26%

1 год

-7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг риск-скорректированной доходности ALGN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALGM
Ранг риск-скорректированной доходности ALGM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALGM в -68.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 9.69%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 22.40%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
979.26M
192.82M
(ALGN) Общая выручка
(ALGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и ALGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
69.5%
41.4%
(ALGN) Валовая рентабельность
(ALGM) Валовая рентабельность
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 680.11M при выручке в 979.26M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

ALGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.88M при выручке в 192.82M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.10M при выручке в 979.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ALGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.20M при выручке в 192.82M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.23M при выручке в 979.26M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

ALGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegro MicroSystems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.80M при выручке в 192.82M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.