Сравнение ALGN с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALGN с ALGM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGN или ALGM.

Корреляция

Корреляция между ALGN и ALGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALGN

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALGN:

-1.34

ALGM:

-0.31

Коэф-т Сортино

ALGN:

-2.16

ALGM:

-0.09

Коэф-т Омега

ALGN:

0.76

ALGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

ALGN:

-0.64

ALGM:

-0.27

Коэф-т Мартина

ALGN:

-1.59

ALGM:

-0.66

Индекс Язвы

ALGN:

31.72%

ALGM:

25.88%

Дневная вол-ть

ALGN:

37.62%

ALGM:

55.64%

Макс. просадка

ALGN:

-92.80%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

ALGN:

-78.97%

ALGM:

-59.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$11.30B

ALGM:

$3.93B

EPS

ALGN:

$5.62

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$3.00B

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.11B

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$633.28M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью -2.47%.

ALGN

С начала года

-26.38%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-51.26%

5 лет

-0.09%

10 лет

11.34%

ALGM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-20.39%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-18.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALGN: -1.34

ALGM: -0.31

Коэффициент Сортино

ALGN: -2.16

ALGM: -0.09

Коэффициент Омега

ALGN: 0.76

ALGM: 0.99

Коэффициент Кальмара

ALGN: -0.64

ALGM: -0.27

Коэффициент Мартина

ALGN: -1.59

ALGM: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа ALGM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALGN

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Ни ALGN, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALGN

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 12.02%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALGN

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALGN с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALGN и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALGN и ALGM

ALGN

ALGM

Сравнение ALGN c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и ALGM

Просадки

Сравнение просадок ALGN и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество