Сравнение GLW с LITE
GLW (Corning Incorporated) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLW in Electronic Components, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, GLW returned 24.49%/yr vs 38.71%/yr for LITE. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLW и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 79.57%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 124.17%. За последние 10 лет акции GLW уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 24.49% против 38.71% соответственно.
GLW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -19.56%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 79.57%
- 1 год
- 150.77%
- 3 года*
- 71.84%
- 5 лет*
- 34.23%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 10.40%
LITE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 77.48%
- С начала года
- 124.17%
- 1 год
- 663.99%
- 3 года*
- 150.76%
- 5 лет*
- 59.02%
- 10 лет*
- 38.71%
- Всё время*
- 37.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.46B | $2.09B | $2.84B | |
| $3.56B | $3.31B | $4.61B |
Сравнение доходности по годам GLW и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 79.57% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 124.17% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
Correlation
The correlation between GLW and LITE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between GLW and LITE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLW:
$134.98B
LITE:
$64.28B
GLW:
$2.20
LITE:
$5.03
GLW:
71.26
LITE:
164.23
GLW:
7.98
LITE:
29.03
GLW:
10.90
LITE:
26.73
GLW:
$16.96B
LITE:
$2.49B
GLW:
$6.16B
LITE:
$938.50M
GLW:
$3.51B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLW vs. LITE — Ранг доходности на риск
GLW
LITE
Сравнение GLW c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLW | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 15.66 | -12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 53.29 | -42.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLW и LITE
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLW | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -66.89% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.48% | -42.80% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.48% | -50.63% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -66.48% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.48% | -66.89% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -21.54% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.42% | -23.59% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 12.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и LITE
Текущая волатильность для Corning Incorporated (GLW) составляет 26.20%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что GLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLW | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 32.51% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.01% | 71.16% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.42% | 93.66% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.06% | 62.25% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 57.58% | -21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и LITE
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.71% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLW и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLW и LITE
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 698.00M при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
GLW and LITE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (32.51%) compared to GLW (26.20%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.16 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLW и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор