PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLW с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GLW и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 79.57%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 124.17%. За последние 10 лет акции GLW уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 24.49% против 38.71% соответственно.


GLW

1 день
-2.00%
1 месяц
-19.56%
6 месяцев
43.34%
С начала года
79.57%
1 год
150.77%
3 года*
71.84%
5 лет*
34.23%
10 лет*
24.49%
Всё время*
10.40%

LITE

1 день
-2.73%
1 месяц
12.99%
6 месяцев
77.48%
С начала года
124.17%
1 год
663.99%
3 года*
150.76%
5 лет*
59.02%
10 лет*
38.71%
Всё время*
37.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.46B$2.09B$2.84B
$3.56B$3.31B$4.61B

Сравнение доходности по годам GLW и LITE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated
79.57%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
LITE
Lumentum Holdings Inc.
124.17%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between GLW and LITE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.46

The correlation between GLW and LITE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$134.98B

LITE:

$64.28B

EPS

GLW:

$2.20

LITE:

$5.03

Коэффициент P/E

GLW:

71.26

LITE:

164.23

Коэффициент P/S

GLW:

7.98

LITE:

29.03

Коэффициент P/B

GLW:

10.90

LITE:

26.73

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.96B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$6.16B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.51B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Corning Incorporated

Lumentum Holdings Inc.

Доходность на риск

GLW vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLW c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLWLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

15.66

-12.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

53.29

-42.26

GLW vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 7.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и LITE

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и LITE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-66.89%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-42.80%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.48%

-50.63%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.48%

-66.48%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.48%

-66.89%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.71%

-21.54%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.42%

-23.59%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

12.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и LITE

Текущая волатильность для Corning Incorporated (GLW) составляет 26.20%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что GLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

32.51%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.01%

71.16%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.42%

93.66%

-25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.06%

62.25%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

57.58%

-21.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и LITE

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated
0.71%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
LITE
Lumentum Holdings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Lumentum Holdings Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 698.00M при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.


Часто задаваемые вопросы


GLW and LITE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (32.51%) compared to GLW (26.20%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.16 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор