PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLW с AB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GLW и AB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 79.57%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 24.49% против 15.08% соответственно.


GLW

1 день
-2.00%
1 месяц
-19.56%
6 месяцев
43.34%
С начала года
79.57%
1 год
150.77%
3 года*
71.84%
5 лет*
34.23%
10 лет*
24.49%
Всё время*
10.40%

AB

1 день
0.08%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
0.84%
1 год
-0.63%
3 года*
14.42%
5 лет*
2.05%
10 лет*
15.08%
Всё время*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.86M$8.58M$11.05M
$2.46B$2.09B$2.84B

Сравнение доходности по годам GLW и AB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated
79.57%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
0.84%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%

Correlation

The correlation between GLW and AB is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г.

0.33

Over the past year, the correlation between GLW and AB has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$134.98B

AB:

$3.45B

EPS

GLW:

$2.20

AB:

$3.39

Коэффициент P/E

GLW:

71.26

AB:

10.96

Коэффициент P/S

GLW:

7.98

AB:

9.97

Коэффициент P/B

GLW:

10.90

AB:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.96B

AB:

$343.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$6.16B

AB:

$343.43M

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.51B

AB:

$343.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Corning Incorporated

AllianceBernstein Holding L.P.

Доходность на риск

GLW vs. AB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9191
Ранг коэф-та Мартина

AB
Ранг доходности на риск AB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLW c AB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLWABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

-0.04

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-0.09

+11.11

GLW vs. AB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AB равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и AB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и AB

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и AB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-87.65%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-14.68%

-36.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.48%

-19.00%

-32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.48%

-45.76%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.48%

-58.08%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.71%

-9.34%

-29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.42%

-26.14%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

7.38%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и AB

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

4.21%

+21.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.01%

15.61%

+46.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.42%

22.18%

+46.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.06%

28.04%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

32.26%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и AB

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AB в 7.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
7.14%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
GLW
Corning Incorporated
0.71%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и AB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и AB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и AllianceBernstein Holding L.P..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

AB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила о валовой прибыли в 80.00M при выручке в 80.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 698.00M при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

AB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 80.00M, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AllianceBernstein Holding L.P. сообщила о чистой прибыли в 71.72M при выручке в 80.00M, что соответствует чистой рентабельности 89.7%.


Часто задаваемые вопросы


GLW and AB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (26.20%) compared to AB (4.21%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs AB's -87.65%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и AB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор