Сравнение GLW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corning Incorporated (GLW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GLW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 61.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции GLW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.18% соответственно.
GLW
61.73%
1.73%
35.16%
74.88%
13.91%
11.61%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| GLW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.39 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 12.19% |
| Макс. просадка | -99.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -36.54% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLW и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и VOO
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 2.34% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GLW и VOO
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и VOO
Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.