PortfoliosLab logo
Сравнение GLW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLW и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GLW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
672.70%
2,210.99%
GLW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLW:

1.07

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

GLW:

1.68

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

GLW:

1.24

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLW:

0.68

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

GLW:

4.07

SPY:

2.24

Индекс Язвы

GLW:

9.39%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

GLW:

34.08%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

GLW:

-99.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GLW:

-39.89%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GLW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.33% соответственно.


GLW

С начала года

-4.65%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-5.47%

1 год

36.27%

5 лет

19.33%

10 лет

10.78%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.07
0.54
GLW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и SPY

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLW
Corning Incorporated
2.49%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GLW и SPY

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.89%
-7.53%
GLW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и SPY

Corning Incorporated (GLW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 12.08% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.08%
12.36%
GLW
SPY