Сравнение GLW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corning Incorporated (GLW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GLW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GLW показывает доходность 56.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции GLW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.04% соответственно.
GLW
56.99%
0.12%
33.42%
67.85%
13.56%
11.32%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| GLW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.10 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 12.17% |
| Макс. просадка | -99.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -38.39% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLW и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLW и SPY
Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 2.41% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLW и SPY
Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLW и SPY
Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.