PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%23.27%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с VT

Сравнение комиссий GLTR и SGDLX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

GLTR vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.65

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.80

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.72

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

13.16

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.65

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между GLTR и SGDLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGDLX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGDLX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-47.59%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-28.77%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-43.47%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-20.55%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-18.26%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

8.13%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGDLX

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 12.22%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

16.67%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

33.91%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

40.51%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

31.15%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

33.68%

-13.41%