PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с SGDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, GLTR returned 15.53%/yr vs 18.15%/yr for SGDLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 0.53%.

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%23.27%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Correlation

The correlation between GLTR and SGDLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between GLTR and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с VT

Доходность на риск

GLTR vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSGDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.94

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.17

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

5.46

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGDLX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-47.59%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-28.77%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-28.77%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.98%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.18%

-24.32%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-18.29%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

11.42%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGDLX

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 9.16%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

13.73%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

33.70%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.57%

40.11%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

31.60%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

33.88%

-13.38%

Сравнение комиссий GLTR и SGDLX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGDLX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and SGDLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SGDLX's -47.59%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SGDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор