Сравнение GLTR с IAUI
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GLTR is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, GLTR returned 33.31% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
GLTR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.27%
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -9.21% | 50.07% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between GLTR and IAUI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GLTR and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GLTR
IAUI
Сравнение GLTR c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.63 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.87 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и IAUI
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -20.43% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.55% | -20.43% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.55% | -19.97% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -4.13% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 6.86% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и IAUI
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 7.78% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 19.82% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 21.42% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.06% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.06% | -0.38% |
Сравнение комиссий GLTR и IAUI
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и IAUI
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and IAUI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.06%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, GLTR leads with 33.31% vs 12.83% for IAUI. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 33.31% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Neos. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.78% for IAUI.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор