PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.


GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%

IAUI

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-8.22%
1 год
12.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и IAUI


Correlation

The correlation between GLTR and IAUI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between GLTR and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

NEOS Gold High Income ETF

Доходность на риск

GLTR vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLTRIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

1.87

+0.40

GLTR vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа IAUI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и IAUI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и IAUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-20.43%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.55%

-20.43%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-19.97%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-4.13%

-24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

6.86%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и IAUI

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

7.78%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.51%

19.82%

+16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

21.42%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

21.06%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

21.06%

-0.38%

Сравнение комиссий GLTR и IAUI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и IAUI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%.


ПозицияTTM2025
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
14.80%6.88%

Часто задаваемые вопросы


GLTR and IAUI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.06%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs IAUI's -20.43%.

On 1-year performance, GLTR leads with 33.31% vs 12.83% for IAUI. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLTR has performed better with a 33.31% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Neos. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.78% for IAUI.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор