PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.27% против -21.26% соответственно.


GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%

GLL

1 день
3.82%
1 месяц
18.89%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
7.14%
1 год
-39.64%
3 года*
-39.33%
5 лет*
-28.52%
10 лет*
-21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-9.21%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-1.30%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GLTR and GLL is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

-0.91

The correlation between GLTR and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GLTR vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLTRGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.92

+3.20

GLTR vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLL

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-99.24%

+43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.55%

-65.10%

+30.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.55%

-87.95%

+53.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-89.76%

+55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-95.76%

+61.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.55%

-98.77%

+64.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-85.15%

+56.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

43.09%

-28.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLL

Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

16.15%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.51%

46.91%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

54.37%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

36.40%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

32.31%

-11.63%

Сравнение комиссий GLTR и GLL

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLL

Ни GLTR, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLTR and GLL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (16.15%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLTR leads with 11.27% vs -21.26% for GLL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 11.27% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLTR and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLTR is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.95% for GLL.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор