Сравнение GLTR с GLL
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 10.06%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.06% против -20.63% соответственно.
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GLTR и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GLTR and GLL is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | -0.91 |
The correlation between GLTR and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. GLL — Ранг доходности на риск
GLTR
GLL
Сравнение GLTR c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.57 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.83 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GLL
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -99.24% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -65.10% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -87.95% | +50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | -89.76% | +51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -95.76% | +57.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.87% | -98.70% | +60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -85.20% | +56.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 44.38% | -27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GLL
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 8.71%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.83% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 46.49% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 55.17% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 36.73% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 32.44% | -11.67% |
Сравнение комиссий GLTR и GLL
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GLL
Ни GLTR, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTR and GLL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.06% vs -20.63% for GLL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.06% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLTR and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.95% for GLL.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор