Сравнение GLTR с DGZ
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 11.27%/yr vs -7.12%/yr for DGZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.27% против -7.12% соответственно.
GLTR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.27%
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам GLTR и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -9.21% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between GLTR and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | -0.73 |
Over the past year, the inverse relationship between GLTR and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLTR
DGZ
Сравнение GLTR c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.20 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.35 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и DGZ
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -86.32% | +30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.55% | -38.32% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | -59.54% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -61.54% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -71.49% | +36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.55% | -80.51% | +45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -57.80% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 22.24% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и DGZ
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 45.91% | -35.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 58.66% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 69.62% | -30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 36.50% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 28.17% | -7.49% |
Сравнение комиссий GLTR и DGZ
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и DGZ
Ни GLTR, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTR and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, GLTR leads with 11.27% vs -7.12% for DGZ. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 11.27% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GLTR and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.75% for DGZ.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор