Сравнение GLTR с DGZ
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 10.06%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 10.06% против -7.43% соответственно.
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам GLTR и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between GLTR and DGZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | -0.72 |
Over the past year, the inverse relationship between GLTR and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GLTR
DGZ
Сравнение GLTR c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.28 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.50 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и DGZ
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -86.32% | +30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -36.14% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -59.54% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.87% | -61.54% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -71.49% | +33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.87% | -81.30% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -57.88% | +29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 20.22% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и DGZ
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 8.71%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 24.11% | -15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 59.30% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 70.46% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 37.01% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 28.48% | -7.71% |
Сравнение комиссий GLTR и DGZ
GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и DGZ
Ни GLTR, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTR and DGZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.06% vs -7.43% for DGZ. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.06% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GLTR and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.75% for DGZ.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор