PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. GLTR is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, GLTR returned 15.32%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%2.22%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between GLTR and BCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.44

The correlation between GLTR and BCI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

GLTR vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.30

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.92

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.10

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

13.14

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GLTR и BCI

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-32.69%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-7.61%

-22.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-11.38%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-26.50%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-4.52%

-22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-12.00%

-16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

2.95%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и BCI

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.16%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

14.80%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

16.92%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.82%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.65%

+4.85%

Сравнение комиссий GLTR и BCI

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и BCI

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and BCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, GLTR leads with 15.32% vs 11.07% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLTR has performed better with a 15.32% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while BCI is Commodities. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор