Сравнение GLTR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
GLTR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLTR и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 7.45% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 2.22% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
GLTR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 14.22%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и BCI
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
GLTR vs. BCI — Ранг доходности на риск
GLTR
BCI
Сравнение GLTR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.29 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.08 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и BCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и BCI
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и BCI
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -32.69% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -9.28% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -26.50% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -0.86% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -12.19% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 3.37% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и BCI
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 7.18% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 13.62% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 17.10% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 16.63% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.57% | +4.70% |