Сравнение GLRY с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
GLRY и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.68%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и VO
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
GLRY vs. VO — Ранг доходности на риск
GLRY
VO
Сравнение GLRY c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.12 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.05 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 4.84 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и VO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и VO
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и VO
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -58.87% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.74% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -27.57% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.12% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -7.91% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.76% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и VO
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 4.89% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.72% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 17.57% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.62% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.94% | +2.54% |