PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
57.62%
GLRY
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.07

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.25

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

GLRY:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.07

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.24

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

GLRY:

6.25%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.44%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

GLRY:

-11.20%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%.


GLRY

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и QQQ

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.07
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.25
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLRY: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.07
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.24
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.45
GLRY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и QQQ

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и QQQ

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-12.31%
GLRY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и QQQ

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.50%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
16.85%
GLRY
QQQ