PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLRY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GLRY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.54%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность 16.77%, а QQQ немного выше – 17.04%.

GLRY

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
14.25%
С начала года
16.77%
1 год
23.38%
3 года*
17.55%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLRY

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
$632.28K$728.07K$974.39K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам GLRY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.77%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%2.30%

Correlation

The correlation between GLRY and QQQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between GLRY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и QQQ

Секторы
GLRY
QQQ

Технологии

29.8%
60.9%

Промышленность

23.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.7%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Здравоохранение

8.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.1%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Энергетика

2.7%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
13.1%

Технологии

GLRY
29.8%
QQQ
60.9%

Промышленность

GLRY
23.7%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

GLRY
13.3%
QQQ
10.7%

Финансовые услуги

GLRY
11.5%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

GLRY
8.3%
QQQ
3.6%

Коммунальные услуги

GLRY
3.1%
QQQ
1.1%

Недвижимость

GLRY
2.9%
QQQ
0.1%

Энергетика

GLRY
2.7%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.5%
QQQ
6.3%

Коммуникационные услуги

GLRY
1.4%
QQQ
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с SOVFGLRY с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GLRY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLRY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.47

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.05

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.40

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

7.62

-1.04

GLRY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и QQQ

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-82.97%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.96%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-22.77%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-35.12%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.76%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-32.61%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.77%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и QQQ

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.02%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.44%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

16.38%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

19.56%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.97%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.53%

-0.98%

Сравнение комиссий GLRY и QQQ

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и QQQ

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.17%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to GLRY (7.02%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 8.54% for GLRY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GLRY has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.17% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор