PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и TMFC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.77%
63.30%
GLRY
TMFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.09

TMFC:

0.82

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.28

TMFC:

1.26

Коэф-т Омега

GLRY:

1.04

TMFC:

1.18

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.09

TMFC:

0.92

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.32

TMFC:

3.44

Индекс Язвы

GLRY:

6.17%

TMFC:

5.36%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.40%

TMFC:

22.50%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

GLRY:

-11.85%

TMFC:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью -7.52%.


GLRY

С начала года

-5.14%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

-7.52%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-2.35%

1 год

16.77%

5 лет

18.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и TMFC

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.09
TMFC: 0.82
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.28
TMFC: 1.26
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLRY: 1.04
TMFC: 1.18
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.09
TMFC: 0.92
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.32
TMFC: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.82
GLRY
TMFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TMFC

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TMFC в 0.44%


TTM2024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.44%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TMFC

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.85%
-10.84%
GLRY
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TMFC

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.57%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
15.39%
GLRY
TMFC