PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLRY с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и TMFC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.21%
78.11%
GLRY
TMFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

1.22

TMFC:

2.37

Коэф-т Сортино

GLRY:

1.68

TMFC:

3.10

Коэф-т Омега

GLRY:

1.22

TMFC:

1.43

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.84

TMFC:

3.33

Коэф-т Мартина

GLRY:

6.99

TMFC:

14.01

Индекс Язвы

GLRY:

2.59%

TMFC:

2.68%

Дневная вол-ть

GLRY:

14.87%

TMFC:

15.88%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

GLRY:

-6.55%

TMFC:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 36.34%.


GLRY

С начала года

17.25%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

3.30%

1 год

17.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

36.34%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.51%

1 год

36.38%

5 лет

19.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и TMFC

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.


GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLRY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.37
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.683.10
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.43
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.33
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9914.01
GLRY
TMFC

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
2.37
GLRY
TMFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TMFC

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TMFC в 0.40%


TTM202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.49%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TMFC

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.55%
-2.76%
GLRY
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TMFC

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
4.59%
GLRY
TMFC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab