PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и TMFC


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
-8.08%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью -8.08%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

TMFC

1 день
2.97%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-6.33%
1 год
18.78%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Сравнение комиссий GLRY и TMFC

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.


Доходность на риск

GLRY vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYTMFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.47

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.52

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.42

+3.35

GLRY vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TMFC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Корреляция

Корреляция между GLRY и TMFC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TMFC

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности TMFC в 0.16%


TTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.16%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TMFC

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TMFC.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-33.06%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.64%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-33.06%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.95%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-6.88%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TMFC

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.76%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.52%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

20.21%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.43%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

22.14%

-0.66%